Négocier sans bruit de marché
Table des matières
Développer
- Qu’est-ce que le bruit du marché?
- Isoler la direction de la tendance
- Graphiques Renko
- Graphiques Heikin-Ashi
- Graphiques Kagi
- Déterminer la force de la tendance
- Créer une stratégie utilisable
- La ligne de fond
La suppression du bruit est l’un des aspects les plus importants du trading actif. En utilisant des techniques de suppression du bruit, les commerçants peuvent éviter les faux signaux et obtenir une image plus claire d’une tendance globale. Nous examinons ici différentes techniques pour éliminer le bruit du marché et vous montrons comment elles peuvent être mises en œuvre pour vous aider à en tirer profit.
Qu’est-ce que le bruit du marché?
Le bruit du marché est simplement l’ensemble des données sur les prix qui fausse l’image de la tendance sous-jacente. Cela comprend principalement de petites corrections et la volatilité intrajournalière. Pour bien comprendre ce concept, jetons un coup d’œil à deux graphiques – l’un avec bruit et l’autre avec suppression du bruit.
Avant que le bruit ne soit supprimé:
Une fois le bruit supprimé:
Notez que dans le graphique ci-dessus, il n’y a plus de zones dans lesquelles la tendance n’est pas facilement visible, alors que dans le premier graphique, il est souvent difficile d’identifier si la tendance change certains jours. La technique utilisée dans ce graphique est la moyenne, c’est-à-dire où la bougie actuelle prend en compte la moyenne des bougies précédentes afin de créer une tendance plus douce. C’est l’objectif de la réduction du bruit: clarifier la direction et la force de la tendance.
Voyons comment nous pouvons déterminer ces deux facteurs et les combiner pour créer des graphiques fiables et plus faciles à lire.
Supprimer le bruit pour obtenir une perspective plus claire sur la tendance sous-jacente peut être une étape importante dans l’exécution d’une transaction rentable. Pour en savoir plus sur le développement de votre stratégie de trading, consultez le cours d’ analyse technique de l’ Investopedia Academy, qui comprend du contenu vidéo et des exemples interactifs pour vous aider à devenir un trader plus efficace.
Isoler la direction de la tendance
Il est préférable d’isoler la direction des tendances en utilisant des graphiques spécialisés conçus pour éliminer les corrections et écarts mineurs et ne montrer que les tendances plus importantes. Certains des graphiques (comme le graphique de suppression du bruit ci-dessus) font simplement la moyenne des prix pour créer un graphique plus fluide, tandis que d’autres recréent complètement le graphique en ne prenant en compte que les mouvements affectant les tendances.
Graphiques Renko
Le graphique Renko, nommé d’après le terme japonais renga (brique), est un exemple de type de graphique qui n’utilise que des mouvements affectant les tendances. Les graphiques Renko isolent les tendances en tenant compte des prix mais en ignorant le temps.
Ils sont créés en utilisant un processus simple en trois étapes:
- Choisissez une taille de brique. Il s’agit simplement du changement de prix minimum requis pour qu’une nouvelle brique apparaisse.
- Comparez la clôture de la journée en cours avec le haut et le bas de la brique précédente.
- Si le prix de clôture est supérieur ou inférieur au sommet de la brique précédente d’au moins la taille d’une brique, une ou plusieurs briques sont dessinées dans la colonne suivante dans la direction respective.
Jetons un œil à un exemple:
Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus facile d’identifier les tendances sur ces graphiques que sur les graphiques en chandeliers traditionnels. Une réduction supplémentaire du bruit peut être obtenue en augmentant la taille des briques; cependant, cela augmentera également la volatilité intra-tendance – assurez-vous d’avoir suffisamment de capital pour résister à cette volatilité.
Dans l’ensemble, les graphiques Renko constituent un excellent moyen d’isoler les tendances, mais ils sont limités par le fait qu’ils ne fournissent pas un moyen de déterminer la force de la tendance autre que de simplement regarder la longueur de la tendance, ce qui peut être trompeur. Nous verrons comment déterminer la force de la tendance plus tard.
Graphiques Heikin-Ashi
Le deuxième type de graphique qui peut être utilisé pour la réduction du bruit est le graphique Heikin-Ashi. Ces graphiques utilisent une stratégie similaire aux deux premiers graphiques: ils prennent en compte la barre actuelle avec une moyenne des barres passées afin de créer une tendance plus fluide. Ce processus crée des modèles de prix beaucoup plus lisses qui sont beaucoup plus faciles à lire.
Ce sont les graphiques les plus couramment utilisés pour réduire le bruit du marché; ils peuvent facilement être utilisés avec d’autres indicateurs car ils ne prennent pas en compte le temps. Un autre avantage supplémentaire est qu’ils lissent également l’indicateur car les barres de prix sont utilisées comme entrées d’indicateur. Cela peut aider à rendre les indicateurs beaucoup plus faciles à lire.
Graphiques Kagi
Les graphiques Kagi sont conçus pour montrer l’ offre et la demande grâce à l’utilisation de lignes fines et épaisses. De nouvelles lignes sont créées chaque fois qu’un nouveau haut ou bas est établi. En isolant les hauts et les bas, il devient beaucoup plus facile de voir les grandes tendances.
Regardons un exemple:
Les périodes de tendance sont alors définies comme les périodes où la demande dépasse l’offre ( tendance à la hausse ) ou l’offre dépasse la demande ( tendance à la baisse ). Trouver des tendances devient aussi simple que de rechercher des lignes épaisses ou fines.
Ces graphiques sont également excellents pour la réduction du bruit, mais ils sont limités car ils ne peuvent pas déterminer la force de la tendance autrement qu’en mesurant les longueurs de mouvement, ce qui peut être trompeur.
Déterminer la force de la tendance
La force de la tendance est mieux mesurée grâce à l’utilisation d’indicateurs. Pour les besoins de cet article, nous prendrons l’indicateur le plus populaire – l’indice de mouvement directionnel (DMI), et il est dérivé de l’ indice de mouvement directionnel moyen (ADX).
L’indicateur DMI est l’indicateur de force de tendance le plus largement utilisé. Cet indicateur est divisé en deux parties: + DI et -DI. Ces deux indicateurs sont ensuite tracés pour déterminer la force globale de la tendance.
L’indicateur ADX est simplement la moyenne des deux indicateurs DMI (indice de mouvement directionnel) (+/-) pour créer une seule ligne qui peut être utilisée pour déterminer instantanément si un prix est tendance ou dormant.
Voyons un exemple de la façon dont cela peut être utile:
Comme vous pouvez le voir, la pente augmente à un rythme plus rapide lorsque la tendance est plus forte et à un rythme moindre lorsque la tendance est plus faible. En règle générale, l’ADX est réglé sur une plage de 14 bars, 20 et 40 étant les deux points clés. Si l’ADX dépasse 20, cela signifie le début d’une nouvelle tendance. S’il dépasse 40, cela signifie que la tendance est sur le point de se terminer. Comme vous pouvez le voir sur le tableau ci-dessus, il peut vous donner une lecture assez précise.
Créer une stratégie utilisable
Bien que l’ADX semble bien fonctionner seul, la volatilité du marché peut provoquer des doutes et de faux signaux. Cependant, lorsqu’ils sont combinés avec des types de graphiques qui mettent plus facilement en évidence les tendances, il devient beaucoup plus facile d’identifier les opportunités rentables.
L’utilisation d’une analyse combinée est aussi simple que de déterminer si le sentiment du modèle de graphique est le même que celui de l’indicateur. Par conséquent, si vous utilisez Heikin-Ashi et ADX, vérifiez simplement la direction de la tendance sur le graphique, puis jetez un œil à la force de la tendance affichée sur l’ADX. Si les deux vous disent qu’il y a une forte tendance, alors c’est peut-être une bonne idée d’entrer.
Voici un exemple:
Ici, nous pouvons voir que les tendances sont lissées par l’utilisation de techniques de moyennage (comme Heikin-Ashi) et sont confirmées par l’utilisation d’indicateurs (comme ADX). Cela nous donne une image claire et fiable de la situation actuelle du marché, sans encombrement inutile (bruit du marché).
La ligne de fond
Comme vous pouvez le voir, l’analyse des graphiques est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez des techniques de suppression du bruit. Ils peuvent vous aider à éviter les faux signaux coûteux et autres erreurs tout en vous permettant de localiser et de capitaliser rapidement et précisément sur les tendances.