Indice relatif de Kairi: l’oscillateur oublié
L’ indice relatif de Kairi est une ancienne métrique japonaise avec des origines inconnues et une popularité décroissante de nos jours en raison d’indicateurs plus populaires tels que l’ indice de force relative (RSI) de Welles Wilder. Depuis la fin des années 70, les commerçants se sont habitués à des indicateurs plus récents et plus modernes.
Parce que Kairi a une dérivation inconnue et est beaucoup moins utilisé même dans certaines zones de fidélité des indicateurs japonais de Russie et d’Asie, son utilisation continue est curieuse. Ajoutez le fait que littéralement aucun écrit ancien ne peut être trouvé concernant Kairi. Le mot lui-même se traduit par séparation ou dissociation. Nous ne voulons pas d’écart dans nos indicateurs ou de séparation des prix; nous voulons des indicateurs de timing de marché parfaits qui suivent les tendances et les virages du marché. La différence entre les deux indicateurs est légère et pourtant variée – la seule façon de comprendre l’indice de Kairi est de le comparer avec le RSI.
Pour commencer, les deux sont considérés comme des oscillateurs. Les indicateurs d’oscillateur se déplacent avec une ligne de graphique vers le haut ou vers le bas lorsque les marchés fluctuent. Les calculs varient d’un oscillateur à l’autre, de sorte que chaque oscillateur remplit une fonction de marché différente. RSI et Kairi servent d’oscillateurs de momentum et sont considérés comme des indicateurs avancés. Les oscillateurs Momentum mesurent le taux de variation des prix du marché. À mesure que les prix augmentent, la dynamique augmente et une baisse mesure une diminution de la dynamique. L’élan se reflète à la fois dans la manière dont RSI et Kairi fonctionnent et dans leurs calculs. (Voir aussi: Analyse technique: indicateurs et oscillateurs.)
Comment Kairi calcule
Kairi calcule l’écart du prix actuel par rapport à sa moyenne mobile simple en pourcentage de la moyenne mobile. Si le pourcentage est élevé et positif, vendez. Si le pourcentage est important et négatif, achetez. Pour calculer une moyenne mobile simple, prenez X cours de clôture sur Y périodes et divisez par les périodes. La formule de Kairi est la suivante: Prix moins SMA sur X périodes divisé par SMA sur X périodes et multiplié par 100. Sur la base d’hypothèses, des moyennes mobiles à 10 et 20 jours devraient être utilisées pour déterminer les divergences ou séparations de prix. Ce sont des indices précoces vers les entrées et les sorties. La formule de Kairi indique donc un marché en mouvement constant, une méthode connue pour tous les indicateurs japonais.
Comment RSI calcule
RSI calcule en fonction des fermetures haut et bas. RSI = 100 – 100 / (1+ RS). Premier RS = gain moyen divisé par les pertes moyennes. C’est ce qui permet au RSI d’être classé comme un oscillateur. Ensuite, gain moyen = (gain moyen précédent) x 13 + gain actuel / 14. Premier gain moyen – total des gains au cours des 14 dernières périodes / 14. Perte moyenne = (perte moyenne précédente) x 13 – perte courante / 14. RSI est une comparaison des clôtures ou des gains à la hausse et à la baisse par rapport aux pertes. Cette formule pose la question: «Où a été le marché et l’avenir sera-t-il la même promesse?». Kairi est plus un indicateur de cible mobile, donc les entrées et les sorties sont plus faciles à atteindre. (Voir aussi: Acheter haut et vendre bas avec une force relative.)
Kairi et RSI sont fixés à 14 périodes standard. Pour des réponses plus rapides du marché, définissez des périodes plus basses – des périodes plus élevées indiqueront un marché plus lent (mais parfois plus précis). Pourtant, les 14 périodes recommandées pour le RSI fonctionnent également comme prévu pour les 14 périodes de Kairi. Pour comprendre les périodes plus élevées de RSI, insérez simplement un nombre plus élevé dans la formule ci-dessus. Cependant, c’est Kairi qui diverge parfois de son homologue RSI, qui découle des effets attendus en fonction de leurs formules divergentes. Ce qui est important dans ce phénomène, c’est la ligne médiane des deux indicateurs.
[L’indice relatif Kairi et le RSI font partie des nombreux outils techniques que vous pouvez utiliser pour analyser les graphiques et déterminer votre stratégie de trading. Si vous souhaitez en savoir plus sur d’autres stratégies, le cours d’ analyse technique de l’ Investopedia Academy est un excellent point de départ.]
La ligne centrale
Les deux indicateurs sont également connus sous le nom d’oscillateurs de ligne centrale. C’est la ligne la plus importante au milieu qui détermine les entrées et les sorties, les longs et les shorts, les tendances et les gammes. Lorsque les lignes sont en bas, cela indique normalement un marché survendu, c’est donc une question de temps avant que le marché ne rebondisse. La méthodologie recommandée pour le RSI est «aller long en dessous de 30 et short à 70».
Pour la plupart, cela fonctionne parce que le RSI est un indicateur précis. Cependant, un inconvénient de RSI est que les marchés peuvent rester en survente et de surachat territoire pendant des périodes prolongées. Cela ne représente pas une position perdante. Si le marché ne rebondit pas immédiatement, il le fera éventuellement; le moment d’un échange d’achat était tout simplement trop tôt. Cependant, Kairi est davantage un indicateur d’alerte précoce des changements de marché, mais les prix peuvent diverger de l’indication. La ligne centrale représente simplement les entrées et les sorties pour les deux indicateurs – 50 pour RSI et 0 pour Kairi. Lorsque la ligne passe au-dessus du centre, allez-y longtemps. Ci-dessous, allez-y court. De la ligne centrale vers le haut représente environ 500 pips de devises, tandis que les entrées et sorties de haut en bas représentent 1000 pips en utilisant Kairi et 1200 pips en utilisant RSI.
Donc, si vous êtes long lorsque la ligne plane en bas, soyez prudent lorsque les prix et la ligne atteignent la résistance au centre. Il en va de même pour un short lorsque les prix et la ligne sont au-dessus de la ligne médiane. Les marchés ont tendance à rebondir avant que les prix n’atteignent la ligne médiane des marchés à tendance pour les deux indicateurs. Les shorts peuvent ne pas toucher la ligne médiane mais tourner vers le bas, tandis que les longs toucheront la ligne médiane et rebondiront. Les deux indicateurs peuvent être utilisés sur n’importe quel marché et à n’importe quelle période de temps, mais en raison de tendances divergentes, une surveillance peut s’avérer nécessaire. (Voir aussi: Psychologie du trading et indicateurs techniques.)
En tant que prévisionniste des tendances, les deux indicateurs fonctionnent bien, même si certaines divergences de prix peuvent survenir en cours de route. Ce fait de la vie suppose que les traders ne s’appuieront pas sur un seul indicateur. Il n’est jamais recommandé d’utiliser deux indicateurs du même type – essayez un indicateur de tendance plutôt qu’un oscillateur. En tant que commerce de gamme, les deux ne sont pas les meilleurs. Les gains seront rapides et à court terme jusqu’à ce qu’une tendance se développe, mais RSI prévoira et gagnera plus de points que Kairi dans les tendances.
La divergence des prix se produit de deux manières pour les indicateurs, les tendances et les positions de la ligne médiane. Les deux indicateurs peuvent briser la ligne centrale en descendant, forçant les transactions courtes, mais les marchés peuvent facilement remonter et traverser la ligne centrale, entraînant des pertes dues à ces fausses ruptures. Mais que se passe-t-il lorsque RSI et Kairi approchent des niveaux les plus élevés et loin de la ligne médiane, et comment savoir où vont les prix? Vous ne le faites pas, à moins qu’un autre indicateur ne soit utilisé conjointement. Les deux peuvent rester dans des niveaux de surachat ou de survente pendant de longues périodes dans les tendances. Ainsi, les entrées et les sorties sont les meilleures sur la ligne centrale avec surveillance.
La ligne de fond
Les packages de graphiques utilisent deux types d’indicateurs Kairi. Dans un type, Kairi ressemble et agit comme RSI. Avec un autre, Kairi ressemble à un indicateur de volume d’actions ou à un graphique à barres. Il est recommandé de suivre les barres vers le haut ou vers le bas. Lorsque les barres atteignent le sommet, vendez et achetez quand elles sont en bas. Voici la plus grande opportunité de divergence de prix concernant Kairi qui peut conduire à de fausses ruptures. Dans ce cas, suivez les bougies ou utilisez un autre indicateur avec Kairi. En fin de compte, les deux indicateurs sont exacts, mais les deux présentent des divergences. (Voir aussi: Stratégies d’analyse technique pour les débutants.)