Comment créer un modèle de trading Forex

Bienvenue dans le trading forex – un marché mondial qui fonctionne 24h / 24 et 7j / 7, offrant d’énormes opportunités aux traders prêts à franchir le pas.

Cet article traite des lignes directrices et des grandes lignes pour créer un modèle de trading pour le trading de devises ou de devises. Sont également discutés les points pertinents sur la façon dont le trading forex est différent du trading d’actions, ainsi que les points spécifiques à prendre en compte pour construire le modèle de trading forex.

Le grand avantage des marchés est qu’ils s’adaptent à toutes sortes de théories ( fondamentale, technique, action des prix, etc.), offrant aux acteurs du marché d’énormes opportunités, qui suivent des schémas et des principes variés pour commercer. C’est une question de temps – on perd ou on gagne à un moment donné. Lorsqu’il est fait avec soin, la construction d’un modèle de trading basé sur une stratégie clairement conceptualisée permet de réduire les transactions perdantes et d’améliorer le nombre de transactions gagnantes, permettant ainsi une approche systématique du profit.

En tant que pensée générale et flux de processus, la construction d’une stratégie de trading peut être capturée dans les étapes suivantes, comme le montre cette figure:

Cependant, quelques entrées spécifiques peuvent être nécessaires pour le trading spécifique au forex, qui sont discutées ci-dessous.

En quoi le trading Forex est différent

Théoriquement, les taux de change évolueraient en raison de deux concepts fondamentaux: la  parité des taux d’intérêt  et la  parité du pouvoir d’achat. Les différences significatives entre le trading forex et le trading d’actions sont que le marché forex est de nature mondiale, évolue 24h / 24 et 7j / 7 et que la réglementation reste limitée. Cela conduit à des variations très sensibles, imprévisibles et sensibles des mouvements de prix du forex. Les principaux moteurs des taux de change comprennent les actualités, par exemple les déclarations publiées par des représentants du gouvernement, les développements géopolitiques, l’inflation et d’autres chiffres macro-économiques, etc.

Discutons des étapes pour construire un modèle de trading forex.

Identifier / conceptualiser une stratégie de trading

Construire un modèle commercial nécessite d’identifier les opportunités appropriées, ce qui implique à son tour de choisir des stratégies définies ou d’en conceptualiser de nouvelles comme des variantes de stratégies standard. La stratégie de trading reste au cœur de tout modèle de trading, car elle dicte clairement les règles à suivre, les points d’entrée / sortie, le potentiel de profit, la durée du trading, les critères de gestion des risques, etc. Par exemple, voici deux stratégies de trading forex populaires:

• News Fade : Le marché des changes irrationnel évolue souvent en raison de nouvelles suite à la publication de chiffres officiels tels que (chiffres du PIB, chiffres de l’emploi, publication de données sur la masse salariale non agricole, etc.). Un effet couramment observé immédiatement après le communiqué de presse est un niveau élevé de volatilité entraînant d’importantes fluctuations de prix. Cependant, environ 15 minutes après la coupure de presse, on observe souvent que les prix reviennent à des niveaux antérieurs, qui étaient maintenus juste avant le communiqué de presse. Des modèles peuvent être construits pour capitaliser autour de ces opportunités.
• Évasion du jour intérieur : le modèle du jour intérieur s’applique aux chandeliers, où la fourchette haute et basse d’aujourd’hui se situe dans la fourchette haut-bas de la veille, indiquant une volatilité réduite. Il peut y avoir plusieurs modèles de jour à l’intérieur jour après jour, indiquant une réduction continue de la volatilité et augmentant ainsi considérablement la possibilité d’une évasion. Les traders Forex construisent des modèles et des stratégies basés sur ce concept.

Identifier la sécurité Forex à trader

Les stratégies spécifiques au trading Forex nécessitent une sélection minutieuse des éléments suivants:

• Actifs: le commerce impliquera-t-il simplement de négocier des billets de banque, ou de négocier des contrats à terme sur devises, des options sur devises ou des dérivés exotiques de devises plus avancés (comme des options à barrière )?
• Paire (s) de devises à négocier selon la stratégie identifiée (comme EURUSD, JPYAUD, etc.)
• À quel groupe de devises forex (devises majeures, mineures et  exotiques) appartient la paire de devises sélectionnée, car ces catégories présentent des caractéristiques spécifiques

Branchez les paramètres spécifiques au Forex

Stratégie post-négociation et identification des titres négociables, la prochaine étape pour construire un modèle de trading forex consiste à introduire des paramètres spécifiques à la stratégie forex qui peuvent inclure:

• Dépendance aux nouvelles : à moins d’être un investisseur à très long terme, aucun trader de forex ne peut se permettre d’ignorer les nouvelles associées spécifiques aux développements géopolitiques, à l’état de l’économie, à l’annonce des macros associées, aux chiffres économiques, etc. de l’impact des nouvelles – en tout ou en partie, manuellement ou automatisé – dans la mesure où ils s’intègrent dans le modèle de trading forex.
• Timing the trade: Le modèle de trading forex doit tenir compte des dépendances de timing, s’il y en a, comme suit:
  • Prenez position juste avant l’annonce des chiffres macroéconomiques
  • Négocier une paire de devises forex qui a plus de volatilité pendant les heures creuses, comme un trader australien négociant sur une paire de devises EURUSD pendant la nuit en Australie
  • Trading de devises exotiques, qui a lieu uniquement pendant les heures de bureau dans les banques désignées et les marchés OTC
• Outils techniques, facteurs fondamentaux et exigences de surveillance : Si la stratégie choisie nécessite une surveillance constante des graphiques DMA ou des bandes de Bollinger ®, ou des calculs basés sur des chiffres fondamentaux / macroéconomiques, le modèle de trading forex doit être équipé pour inclure tous les outils nécessaires à ces exigences.

Définir des objectifs de trading

Cette étape se concentre principalement sur l’intégration des fonctionnalités de base suivantes dans le modèle de trading, avec des valeurs variables pour trouver la meilleure solution:

• Niveaux de profit (comme le mouvement des pips)
• Niveaux d’arrêt de la perte
• Gestion de l’argent: combien d’argent miser sur chaque transaction, dans quel style (montant fixe par transaction ou montants variables avec des changements progressifs)
• Prise en compte de la gestion des risques et de l’analyse des scénarios, le cas échéant

On peut commencer par quelques hypothèses et les affiner au fur et à mesure que des tests itératifs sont effectués pour trouver le meilleur ajustement rentable.

Retester le modèle

Tout modèle commercial développé par un individu reflète les caractéristiques, le processus de pensée, le tempérament et l’expérience du commerçant qui le construit. Souvent limités par la connaissance ou même par les défis personnels de l’ego ou par la croyance aveugle en des modèles auto-développés, des aspects importants sont parfois négligés par les commerçants. Il devient donc important de tester le modèle sur des données historiques, d’identifier les erreurs et d’éviter de telles pertes dans le commerce du monde réel. Le backtesting permet également la personnalisation requise dans les objectifs fixés (objectifs de profit, stop-loss, etc.) pour affiner davantage le modèle et les stratégies développés, garantissant la réalisation pratique du potentiel de profit maximum.

Analyse itérative pour le modèle de trading

Le développement d’un modèle de trading nécessite une analyse du patient, qui comprend de nombreuses itérations par des modifications répétitives des paramètres mathématiques, ainsi que des variations dans les concepts théoriques sous-jacents. Au cours de ce cycle, il aide à enregistrer les cas d’échec et de réussite, afin de garder une trace de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, ce qui est utile au cours des longues années de carrière commerciale.

Utilisation d’ordinateurs pour l’automatisation du commerce et la construction de modèles

Aujourd’hui, il est à la mode d’essayer de tout automatiser. Mais rappelez-vous: « Le programme est aussi efficace que les concepts sous-jacents et la mise en œuvre pratique qui y est intégrée. »

Les ordinateurs peuvent être utilisés pour rechercher des modèles dans les données historiques qui peuvent constituer la base du développement de nouveaux modèles. Les back tests peuvent également être aidés par des programmes informatiques exécutés sur des données historiques.

On peut soit utiliser les applications disponibles à titre d’essai ou d’achat, soit en créer de nouvelles pour leurs besoins en fonction de leur familiarité avec la programmation informatique. Assurez-vous d’utiliser les programmes informatiques avec une compréhension et une applicabilité complètes à vos propres stratégies sélectionnées, pour éviter tout piège plus tard avec le trading en argent réel.

La ligne de fond

L’un des principaux avantages de l’utilisation des modèles de trading est qu’il supprime les attachements émotionnels et les obstacles mentaux lors du trading, qui sont connus pour être les principales raisons des échecs et des pertes commerciaux. Bien qu’il soit toujours passionnant de négocier à travers des modèles établis de manière définie et systématique, les traders avisés continuent toujours à rechercher la possibilité d’échecs et une personnalisation continue pour un succès ultérieur, en fonction de l’évolution du marché. Une approche pragmatique, avec un suivi et des améliorations continus, peut contribuer à des opportunités rentables grâce à des modèles de trading.