Courbe d’équité
Une courbe d’équité est une représentation graphique de la variation de la valeur d’un compte de trading sur une période de temps. Une courbe d’équité avec une pente constamment positive indique généralement que les stratégies de trading du compte sont rentables, tandis qu’une pente négative montre qu’elles génèrent un rendement négatif.
Décomposition de la courbe d’équité
Puisqu’elle présente les données de performance sous forme graphique, une courbe d’équité est idéale pour fournir une analyse rapide des performances d’une stratégie. En outre, plusieurs courbes d’actions peuvent être utilisées pour évaluer les performances et les risques de diverses stratégies de trading.
Calcul de la courbe d’équité
Supposons que le capital de départ d’un trader est de 25 000 $ et que sa première transaction de 100 actions avait un prix d’entrée de 50 $ et un prix de sortie de 75 $. La commission sur le commerce est de 5 $
La transaction est enregistrée dans un tableur comme suit:
Capital de départ = capital de départ – ((prix d’entrée x quantité d’actions) – commission)
- 25 000 $ – ((50 $ x 100) – 5 $)
- 25 000 $ – (5 000 $ – 5 $)
- 25 000 $ – 4 995 $
- 20 005 $
Capital de départ = capital de départ – ((prix de sortie x quantité d’ actions ) – commission)
- 20 005 $ et plus ((75 $ x 100) – 5 $)
- 20 005 $ et plus (7500 $ – 5 $)
- 20 005 $ + 7 495 $
- 27 500 $
Répétez le processus ci-dessus pour chaque nouvelle transaction.
Négocier la courbe des actions
Toutes les stratégies de trading produisent une courbe d’équité avec des périodes gagnantes et perdantes. La représentation visuelle est similaire à un graphique boursier. Les traders peuvent appliquer une moyenne mobile, simple ou exponentielle, à leur courbe d’actions et l’utiliser comme indicateur.
Une règle simple pourrait être introduite pour arrêter le trading de stratégie si la courbe des actions tombe en dessous de la moyenne mobile. Une fois que la courbe des actions revient au-dessus de la moyenne mobile, le trader peut vouloir recommencer à négocier la stratégie. Un logiciel d’automatisation du commerce permet aux traders de tester leur stratégie pour voir comment elle se serait comportée sur les données historiques. Cela inclut généralement la possibilité de générer une courbe des capitaux propres pour chaque stratégie utilisée.
Les règles du signal de négociation pourraient être renforcées en ajoutant une autre moyenne mobile à la courbe des actions et en attendant un croisement des deux lignes avant qu’une décision ne soit prise pour arrêter ou démarrer la stratégie. Par exemple, si la moyenne mobile rapide passe au-dessus de la moyenne mobile lente, le trader commencera ou recommencera sa stratégie, et si la moyenne mobile rapide passe en dessous de la moyenne mobile lente, il arrêtera sa stratégie.