Moyenne mobile, moyenne mobile pondérée et moyenne mobile exponentielle
Les moyennes mobiles sont des outils privilégiés des traders actifs pour mesurer l’élan. La principale différence entre une moyenne mobile simple, une moyenne mobile pondérée et la moyenne mobile exponentielle est la formule utilisée pour créer la moyenne.
Moyenne mobile simple
La moyenne mobile simple (SMA) prévalait avant l’émergence des ordinateurs car elle est facile à calculer. La puissance de traitement d’aujourd’hui a rendu d’autres types de moyennes mobiles et d’indicateurs techniques plus faciles à mesurer. Une moyenne mobile est calculée à partir des cours de clôture moyens pour une période spécifiée. Une moyenne mobile utilise généralement les cours de clôture quotidiens, mais elle peut également être calculée pour d’autres périodes. D’autres données de prix telles que le prix d’ouverture ou le prix médian peuvent également être utilisées. À la fin de la nouvelle période de prix, ces données sont ajoutées au calcul tandis que les données de prix les plus anciennes de la série sont éliminées.
Pour une moyenne mobile simple, la formule est la somme des points de données sur une période donnée divisée par le nombre de périodes. Par exemple, les cours de clôture d’Apple Inc (AAPL ) du 20 au 26 juin 2014 étaient les suivants:
Une moyenne mobile sur cinq périodes, basée sur les prix ci-dessus, serait calculée à l’aide de la formule suivante:
ou alors:
90.90+90.36+90.28+90.83+90.915=90.656\ begin {aligné} & \ frac {90,90 + 90,36 + 90,28 + 90,83 + 90,91} {5} = 90,656 \\ \ end {aligné}5
L’équation ci-dessus montre que le prix moyen sur la période indiquée était de 90,66 $. L’utilisation de moyennes mobiles est une méthode efficace pour éliminer les fortes fluctuations de prix. La principale limitation est que les points de données des anciennes données ne sont pas pondérés différemment des points de données près du début de l’ensemble de données. C’est là que les moyennes mobiles pondérées entrent en jeu.
1:34
Moyenne mobile pondérée
Les moyennes mobiles pondérées attribuent une pondération plus lourde aux points de données plus courants car ils sont plus pertinents que les points de données dans un passé lointain. La somme de la pondération doit s’élever à 1 (ou 100%). Dans le cas de la moyenne mobile simple, les pondérations sont également réparties, c’est pourquoi elles ne sont pas présentées dans le tableau ci-dessus.
Par exemple:
La moyenne pondérée est calculée en multipliant le prix donné par sa pondération associée et en totalisant les valeurs. La formule du WMA est la suivante:
Le dénominateur de la WMA est la somme du nombre de périodes tarifaires sous forme de nombre triangulaire. Dans l’exemple du tableau ci-dessus, la moyenne mobile pondérée sur cinq jours serait de 90,62 USD:
(90.90