Bandes de canaux de gamme moyenne Stoller – Définition et utilisations des bandes STARC
Que sont les bandes STARC?
Communément appelées bandes STARC, les bandes de canaux Stoller Average Range développées par Manning Stoller sont deux bandes appliquées au-dessus et au-dessous d’une moyenne mobile simple (SMA) du prix d’un actif. La bande supérieure est créée en ajoutant la valeur de la plage réelle moyenne (ATR), ou un multiple de celle-ci. La bande inférieure est créée en soustrayant la valeur de l’ATR de la SMA.
Le canal créé par les groupes peut fournir aux traders des idées sur le moment d’acheter ou de vendre. Lors d’une tendance générale à la hausse, acheter près de la bande inférieure et vendre près de la bande supérieure est par exemple favorable. Les bandes STARC peuvent fournir un aperçu des marchés à la fois variés et tendances.
Points clés à retenir
- Pendant une tendance à la hausse, lorsque les prix atteignent des sommets globalement plus élevés et des plus bas plus élevés, il peut être avantageux d’acheter près de la bande inférieure (STARC Band-) et de vendre près de la bande supérieure (STARC Band +).
- Pendant une tendance baissière, il peut être favorable de court près de la bande supérieure et de couvrir près de la bande inférieure.
- Lorsque les bandes sont franchies, cela peut signaler un changement de tendance. Par exemple, lors d’une tendance haussière, si le prix chute brusquement dans la bande inférieure, cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée.
- Lorsque l’ action des prix est instable ou variable, les mêmes directives générales s’appliquent: privilégiez l’achat près de la bande inférieure, la vente près de la bande supérieure, et des violations importantes de l’une ou l’autre bande pourraient signifier que la fourchette est terminée.
- La longueur du SMA est choisie par le trader et se situe généralement entre cinq et 10 périodes.
- Le trader peut également choisir à quel point au-dessus du SMA se trouvent les bandes supérieure et inférieure, en fonction du multiple ATR. Placer les bandes à +/- deux ATR est courant.
La formule des bandes STARC (Stoller Average Range Channel) est la suivante:
Comment calculer les bandes STARC
- Choisissez une longueur SMA. Cinq à dix périodes sont courantes pour les bandes STARC.
- Choisissez un multiple ATR. Deux fois l’ATR est courante, bien que cela puisse être ajusté au besoin.
- Calculez le SMA.
- Calculez l’ATR, puis multipliez-le par le multiple choisi.
- Ajoutez le multiple ATR x au SMA pour obtenir STARC Band +.
- Soustrayez le multiple ATR x du SMA pour obtenir la bande STARC.
- Calculez les nouvelles valeurs à la fin de chaque période.
Que vous disent les bandes STARC?
Les bandes STARC sont un type de canal d’enveloppe qui fournit des niveaux potentiels de support et de résistance.
Les bandes STARC suivent la méthodologie de base de de sécurité du niveau des prix de la résistance et la bande inférieure est considérée comme montrer le niveau des prix de soutien de la sécurité.
La stratégie de trading de base consiste à vendre lorsque le prix du titre est proche de la bande de résistance et à acheter lorsque le prix du titre est proche de la bande de support. Privilégiez cette stratégie lorsque le prix est dans une tendance haussière globale ou lorsque le prix varie. Lorsque le prix est dans une tendance globale à la baisse, privilégiez le shorting près de la bande de résistance supérieure et la couverture près de la bande de support inférieure.
Une chose à savoir est que le prix peut évoluer le long d’une bande pendant de longues périodes. Cela peut signifier qu’un commerce qui semble bon pour le moment pourrait s’avérer assez médiocre alors que le prix continue de se déplacer le long de la bande. Par exemple, imaginez vendre une position longue lorsque le prix atteint la bande supérieure, seulement pour observer que le prix et la bande supérieure continuent d’augmenter pendant un certain temps.
Les traders peuvent utiliser divers multiplicateurs de plage réelle moyenne pour influencer la largeur des bandes. Plus le multiple est grand, plus les bandes sont larges. Plus le multiple est petit, plus les bandes sont serrées. Les traders à long terme peuvent préférer des bandes plus larges tandis que les traders à court terme peuvent préférer des bandes étroites afin de saisir potentiellement plus d’opportunités commerciales.
La différence entre les bandes STARC et les bandes de Bollinger®
Les bandes STARC et les bandes de Bollinger ® sont similaires en ce qu’elles créent des bandes autour d’une simple moyenne mobile. Les bandes STARC ajoutent et soustraient un multiple ATR pour former les bandes. Les bandes de Bollinger® ajoutent et soustraient un multiple d’ écart type pour former les bandes supérieure et inférieure. L’interprétation des bandes est similaire, mais les calculs sont différents. Par conséquent, les deux indicateurs seront légèrement différents sur un graphique.
Les limites de l’utilisation des bandes STARC
Alors que les bandes STARC peuvent être utilisées pour signaler des opportunités commerciales potentielles à proximité des bandes, le principal problème est que les bandes sont toujours en mouvement. Acheter près de la bande inférieure peut sembler bon, mais si la bande inférieure et le prix continuent de baisser, le signal fourni était médiocre. Cela se produira fréquemment, car le prix atteindra une bande, mais ensuite la bande continue à évoluer dans cette direction.
Pour aider à résoudre ce problème, utilisez des stop loss lorsque vous effectuez des transactions près des bandes, car cela aidera à contrôler le risque si le prix continue d’évoluer par rapport à la position. De plus, au lieu de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint une bande, envisagez plutôt un stop loss suiveur serré. Cela permet au prix de continuer à évoluer le long de la bande, ce qui augmente les bénéfices. Si le prix s’inverse, un profit est toujours immobilisé.