2 avril 2022 6:10

R : analyser des séries de positions historiques en tant que portefeuille en utilisant des outils « standard ».

Comment interpréter la VaR ?

La VAR indique le maximum de perte potentielle, pour un intervalle de confiance et une période de temps donnée. On parlera par exemple d’une VaR de 1.5% sur un portefeuille de 100 millions d’euros avec un intervalle de confiance de 5% et un horizon temporel d’une semaine.

Comment calculer la VaR d’un portefeuille ?

Afin de calculer la VAR historique à un jour sur ce portefeuille il faut relever l’ensemble des gains et des pertes quotidiennes réalisées sur les 1 000 derniers jours (par exemple). Une fois toutes ces données obtenues, il faut les classer par ordre croissant.

Comment Mesure-t-on le risque d’un portefeuille ?

Pour la calculer, il suffit donc de prendre tous les avoirs du portefeuille deux à deux, de calculer leur covariance, de la multiplier par la proportion dans le portefeuille des deux avoirs et d’ajouter tous les résultats entre eux. Pour ce faire, on s’appuie en général sur une matrice de variances-covariances.

Quelles sont les deux valeurs requises pour calculer les pertes annuelles attendues ?

L’idée de base de LDA est assez simple : on considère que la perte annuelle totale d’une banque due au risque opérationnel se compose de deux éléments, la fréquence et la sévérité.

Comment se calcule la variance ?

Cette formule s’énonce ainsi : la variance est égale à l’espérance du carré de X moins le carré de l’espérance de X.

Quelles sont les limites de la VaR ?

La principale limite de la VaR réside dans le fait que quelle que soit la méthode utilisée, les données injectées dans l’algorithme de calcul proviennent toujours plus ou moins des valeurs de marché constatées dans le passé, qui ne sont pas nécessairement un reflet des évolutions futures possibles du portefeuille.

Comment calculer la CVaR ?

La CVaR est le résultat de la moyenne pondérée des observations pour lesquelles la perte dépasse la VaR. Par conséquent, la CVaR dépasse l’estimation de la VaR, car elle permet de quantifier des situations plus risquées, complétant ainsi les informations fournies par la VaR.

Comment calculer un taux de variation en pourcentage ?

Le résultat est exprimé en pourcentage (avec des chiffres absolus, on parlerait seulement d’une différence), et est appelé taux de variation, ou encore variation en pourcentage. Elle est calculée comme suit: [(nombre au moment ultérieur ÷ nombre au moment antérieur) — 1] × 100.

Comment Évalue-t-on la rentabilité d’un portefeuille ?

On calcule le β du portefeuille : 0.5*0.2+0.5*1.8 = 1. Donc la rentabilité du portefeuille = 0.04 + 1 ∗ (0.3 − 0.04) = 0.3). La rentabilité du portefeuille est égale `a celle du marché !

Comment calculer le risque bêta ?

Le risque d’erreur béta ne se calcule pas directement, on l’infère à partir du calcul de la puissance de l’essai:P=1-béta. Un essai suffisamment puissant a une forte probabilité d’obtenir un résultat significatif si le traitement a l’efficacité escomptée.

Comment calculer beta statistique ?

La puissance du test est donnée par le calcul suivant : P = 1 – β = 1 – P(4,92 ≤ X 100 ≤ 5,08) où suit la loi normale de moyenne µ et d’écart-type 0,04.

Quelle est la valeur du seuil de risque ?

Quand on teste une hypothèse, on définit ce qui se passe quand l’hypothèse est vérifiée, et en particulier une valeur qui va servir à tester. On choisit un « seuil de risque » r, c’est à dire un certain pourcentage, petit, généralement 5%, parfois plus, parfois moins.

Comment calculer l’erreur de type 2 ?

L’erreur de deuxi`eme esp`ece (de type II ) est β = P (accepter H0 |H0 est fausse).

Comment calculer la marge d’erreur ?

La marge d’erreur peut être calculée directement à partir de la taille de l’échantillon (par exemple, le nombre de personnes sondées) et est habituellement reportée par l’un des trois différents niveaux de l’intervalle de confiance.

Comment choisir H0 et H1 ?

L’hypothèse selon laquelle on fixe à priori un paramètre de la population à une valeur particulière s’appelle l’hypothèse nulle et est notée H0. N’importe quelle autre hypothèse qui diffère de l’hypothèse H0 s’appelle l’hypothèse alternative (ou contre-hypothèse) et est notée H1.

Comment calculer l’erreur de l’échantillonnage ?

Estimation de l’erreur d’échantillonnage

Elle est généralement mesurée par la variance d’échantillonnage, qui dépend de nombreux facteurs, notamment la méthode d’échantillonnage, la méthode d’estimation, la taille de l’échantillon et la variabilité de la caractéristique estimée.

Comment calculer l’erreur relative en chimie ?

Divisez l’erreur absolue par la valeur réelle de l’objet en question afin d’obtenir l’erreur relative. Le résultat est l’erreur relative.

Comment savoir si un échantillon est représentatif d’une population ?

La notion de précision est matérialisée par un seuil de confiance (en général 95%) et une marge d’erreur. Par exemple si l’on définit un seuil de confiance de 95% et une marge d’erreur de 2%, cela signifie que l’échantillon permettra d’extrapoler le résultat avec 5% de risques de se tromper de plus ou moins 2%.

Comment choisir un échantillon représentatif ?

Le choix d’un type d’échantillonnage repose sur plusieurs facteurs comme la précision des estimations désirée, la nature de la population d’intérêt, l’information connue sur cette population de même que des contraintes opérationnelles.

Comment faire un plan d’échantillonnage ?

Le plan d’échantillonnage englobe tout ce qui concerne la manière de regrouper les unités dans la base, de déterminer la taille de l’échantillon, de répartir l’échantillon dans les diverses classifications des sous-sections de la base de sondage et de sélectionner l’échantillon.

Comment calculer la moyenne d’un échantillon ?

— Il est possible que deux échantillons aient la même moyenne. Dans cet exemple, aucun n’a la moyenne de la population (m = 6). — La moyenne des moyennes d’échantillon est E( ¯X) = 60/10 = 6.

Quelle est la moyenne de la distribution d’échantillonnage ?

Une distribution d’échantillonnage d’une statistique (moyenne d’échantillon, variance d’échantillon) est l’ensemble des valeurs prises par cette statistique sur chaque échantillon issu d’une même population.

Comment calculer l’estimation de la moyenne ?

Pour estimer un param`etre de C (par exemple la moyenne µ ou l’écart-type σ), on choisit un échantillon particulier en (d’o`u l’appellation ”ponctuelle”), et on calcule la valeur de l’estimateur (Mn, Σn−1 ,…) sur cet échantillon : mn = Mn(en), σn−1 = Σn−1 (en).

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