Définition du trading quantitatif

Qu’est-ce que le trading quantitatif

Le trading quantitatif consiste en des stratégies de trading basées sur une analyse quantitative, qui reposent sur des calculs mathématiques et une analyse des nombres pour identifier les opportunités de trading. Le prix et le volume sont deux des entrées de données les plus couramment utilisées dans l’analyse quantitative comme entrées principales des modèles mathématiques.

Le trading quantitatif étant généralement utilisé par les institutions financières et les hedge funds, les transactions sont généralement importantes et peuvent impliquer l’achat et la vente de centaines de milliers d’actions et d’autres titres. Cependant, le trading quantitatif est de plus en plus utilisé par les investisseurs individuels.

Bases du trading quantitatif

Le prix et le volume sont deux des entrées de données les plus couramment utilisées dans l’analyse quantitative comme entrées principales des modèles mathématiques.

Techniques de négociation quantitatives comprennent la négociation à haute fréquence, le trading algorithmique et l’ arbitrage statistique. Ces techniques sont rapides et ont généralement des horizons d’investissement à court terme. De nombreux traders quantitatifs sont plus familiers avec les outils quantitatifs, tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs.

Comprendre le trading quantitatif

Les traders quantitatifs tirent parti de la technologie moderne, des mathématiques et de la disponibilité de bases de données complètes pour prendre des décisions commerciales rationnelles.

Les traders quantitatifs utilisent une technique de trading et en créent un modèle en utilisant les mathématiques, puis ils développent un programme informatique qui applique le modèle aux données historiques du marché. Le modèle est ensuite testé et optimisé. Si des résultats favorables sont obtenus, le système est alors mis en œuvre sur des marchés en temps réel avec un capital réel.

Le fonctionnement des modèles commerciaux quantitatifs peut être décrit au mieux à l’aide d’une analogie. Prenons un bulletin météorologique dans lequel le météorologue prévoit 90% de chances de pluie pendant que le soleil brille. Le météorologue tire cette conclusion contre-intuitive en collectant et en analysant des données climatiques à partir de capteurs dans toute la zone.

Une analyse quantitative informatisée révèle des modèles spécifiques dans les données. Lorsque ces modèles sont comparés aux mêmes modèles révélés dans les données climatiques historiques (backtesting) et que 90 fois sur 100 le résultat est de la pluie, le météorologue peut tirer la conclusion avec confiance, d’où la prévision à 90%. Les traders quantitatifs appliquent ce même processus au marché financier pour prendre des décisions commerciales.

Exemple de trading quantitatif

En fonction des recherches et des préférences du trader, les algorithmes de trading quantitatif peuvent être personnalisés pour évaluer différents paramètres liés à une action. Prenons le cas d’un trader qui croit en l’investissement dynamique. Ils peuvent choisir d’écrire un programme simple qui sélectionne les gagnants pendant une dynamique ascendante sur les marchés. Lors de la prochaine reprise du marché, le programme achètera ces actions. Ceci est un exemple assez simple de trading quantitatif. En règle générale, un assortiment de paramètres, de l’analyse technique à la valeur des actions en passant par l’analyse fondamentale, est utilisé pour sélectionner une combinaison complexe d’actions conçue pour maximiser les profits. Ces paramètres sont programmés dans un système commercial pour tirer parti des mouvements du marché.

Avantages et inconvénients du trading quantitatif

L’objectif du trading est de calculer la probabilité optimale d’exécuter une transaction rentable. Un trader typique peut efficacement surveiller, analyser et prendre des décisions commerciales sur un nombre limité de titres avant que la quantité de données entrantes ne submerge le processus de prise de décision. L’utilisation de techniques de trading quantitatives éclaire cette limite en utilisant des ordinateurs pour automatiser la surveillance, l’analyse et les décisions de trading.

Surmonter les émotions est l’un des problèmes les plus répandus du trading. Que ce soit la peur ou la cupidité, lors du trading, l’émotion ne sert qu’à étouffer la pensée rationnelle, ce qui conduit généralement à des pertes. Les ordinateurs et les mathématiques ne possèdent pas d’émotions, donc le trading quantitatif élimine ce problème.

Le trading quantitatif a ses problèmes. Les marchés financiers font partie des entités les plus dynamiques qui existent. Par conséquent, les modèles commerciaux quantitatifs doivent être aussi dynamiques pour être toujours couronnés de succès. De nombreux commerçants quantitatifs développent des modèles qui sont temporairement rentables pour les conditions du marché pour lesquelles ils ont été développés, mais ils échouent finalement lorsque les conditions du marché changent.