Comment les algorithmes de trading sont créés
Le trading quantitatif n’est pas accessible uniquement aux traders institutionnels; les commerçants de détail s’impliquent également. Bien que des compétences en programmation soient recommandées si vous souhaitez produire des algorithmes, même ceux-ci ne sont pas toujours nécessaires. Des programmes et services sont disponibles qui écrivent le code de programmation pour une stratégie basée sur les entrées que vous fournissez. Le code produit par le programme / service est ensuite branché sur la plateforme de trading et le trading commence. Mais avant que tout cela ne puisse se produire, les traders algorithmiques désireux de devenir progressent à travers plusieurs étapes pour décider exactement ce qu’ils veulent accomplir avec l’ algorithme et comment.
Délai et contraintes
Bien qu’un algorithme bien programmé puisse fonctionner seul, une certaine surveillance humaine est recommandée. Par conséquent, choisissez une période et une fréquence de négociation que vous êtes en mesure de surveiller. Si vous avez un emploi à temps plein et que votre algorithme est programmé pour effectuer des centaines de transactions par jour sur un graphique d’une minute pendant que vous êtes au travail, cela peut ne pas être idéal. Vous voudrez peut-être choisir une période légèrement plus longue pour vos transactions et moins de fréquence de négociation afin de pouvoir garder un œil dessus.
La rentabilité dans la phase de test de l’algorithme ne signifie pas qu’il continuera à produire ces retours pour toujours. Parfois, vous devrez intervenir et modifier l’algorithme de trading si les résultats révèlent qu’il ne fonctionne plus bien. C’est également un engagement de temps que toute personne qui entreprend un trading algorithmique doit accepter.
Les contraintes financières sont également un problème. Les commissions s’accumulent très rapidement avec une stratégie de trading à haute fréquence, alors assurez-vous que vous disposez du courtier le moins cher disponible et que le potentiel de profit de chaque transaction justifie de payer ces commissions, potentiellement plusieurs fois par jour. Le capital de départ est également une considération. Différents marchés et produits financiers nécessitent des capitaux de montants différents. Si vous avez forex ou de contrats à terme vous pouvez potentiellement commencer avec moins.
Les contraintes du marché sont un autre problème. Tous les marchés ne sont pas adaptés au trading algorithmique. Choisissez des actions, des ETF, des paires de devises ou des contrats à terme avec une liquidité suffisante pour gérer les ordres que l’algorithme produira.
Développer ou affiner une stratégie
Une fois que les contraintes financières et temporelles sont comprises, développez ou affinez une stratégie qui peut être programmée. Vous avez peut-être une stratégie que vous négociez manuellement, mais est-elle facile à coder? Si votre stratégie est hautement subjective et non basée sur des règles, la programmation de la stratégie pourrait être impossible. Les stratégies basées sur des règles sont les plus faciles à coder: des stratégies avec des entrées, des stop loss et des objectifs de prix basés sur des données quantifiables ou des mouvements de prix.
Étant donné que les stratégies basées sur des règles sont faciles à copier et à tester, il y en a beaucoup disponibles gratuitement si vous n’avez pas vos propres idées. Quantpedia est l’une de ces ressources, fournissant des articles académiques et des résultats de trading pour diverses méthodes de trading quantitatives. Les règles décrites peuvent être codées puis testées pour leur rentabilité sur les données passées et actuelles. Le codage d’un algorithme nécessite des compétences en programmation ou un accès à un logiciel ou à quelqu’un qui peut coder pour vous.
Tester un algorithme de trading
L’étape la plus importante est le test. Une fois qu’une stratégie de trading a été codée, n’échangez pas de capital réel avec elle tant qu’elle n’a pas été testée. Les tests incluent le fait de laisser l’algorithme s’exécuter sur les données de prix historiques, montrant comment l’algorithme s’est comporté sur des milliers de transactions. Si la phase de test historique est rentable et que les statistiques produites sont acceptables pour votre tolérance au risque (par exemple, tirage maximal, taux de victoire, risque de ruine), procédez au test de l’algorithme en conditions réelles sur un compte de démonstration. Encore une fois, cette phase devrait produire des centaines de trades afin que vous puissiez accéder à la performance.
Si l’algorithme est rentable sur les données de prix historiques et sur un compte de démonstration en direct, utilisez-le pour échanger du capital réel mais avec un œil vigilant. Les conditions en direct sont différentes des tests historiques ou de démonstration, car les ordres de l’algorithme affectent en fait le marché et peuvent provoquer des dérapages. Jusqu’à ce qu’il soit vérifié, l’algorithme fonctionne sur le marché réel, comme il l’a fait lors des tests, gardez un œil vigilant.
Maintenance continue
Tant que l’algorithme fonctionne selon les paramètres statistiques établis pendant les tests, laissez l’algorithme seul. Les algorithmes ont l’avantage de trader sans émotion, mais un trader qui bricole constamment l’algorithme annule cet avantage. L’algorithme nécessite cependant une attention particulière. Surveillez les performances et si les conditions du marché changent tellement que l’algorithme ne fonctionne plus comme il le devrait, des ajustements peuvent être nécessaires.
La ligne de fond
Le trading algorithmique n’est pas un effort défini et oublié qui vous rend riche du jour au lendemain. En fait, le trading quantitatif peut être autant de travail que le trading manuel. Si vous choisissez de créer un algorithme, sachez comment les contraintes de temps, financières et de marché peuvent affecter votre stratégie et planifiez en conséquence. Transformez une stratégie actuelle en une stratégie basée sur des règles, qui peut être plus facilement programmée, ou sélectionnez une méthode quantitative qui a déjà été testée et étudiée. Ensuite, exécutez votre propre phase de test en utilisant les données historiques et actuelles. Si cela fonctionne, exécutez l’algorithme avec de l’argent réel sous un œil vigilant. Ajustez si nécessaire, mais sinon laissez-le faire son travail.