Comment calculer le R au carré dans Excel?

Qu’est-ce que R-Squared?

Dans le monde financier, le R au carré est une mesure statistique qui représente le pourcentage des mouvements d’un fonds ou d’un titre qui peuvent être expliqués par les mouvements d’un indice de référence. Là où la corrélation explique la force de la relation entre une variable indépendante et dépendante, le R au carré explique dans quelle mesure la variance d’une variable explique la variance de la deuxième variable. La formule du R au carré est simplement la corrélation au carré.

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Erreurs courantes avec R-Squared

La première erreur la plus courante consiste à supposer qu’un R-carré approchant +/- 1 est statistiquement significatif. Une lecture approchant +/- 1 augmente certainement les chances de signification statistique réelle, mais sans tests supplémentaires, il est impossible de savoir en se basant uniquement sur le résultat. Le test statistique n’est pas du tout simple; cela peut se compliquer pour plusieurs raisons. Pour aborder brièvement cela, une hypothèse critique de corrélation (et donc de R au carré) est que les variables sont indépendantes et que la relation entre elles est linéaire. En théorie, vous testeriez ces affirmations pour déterminer si un calcul de corrélation est approprié.

La deuxième erreur la plus courante est d’oublier de normaliser les données dans une unité commune. Si vous calculez une corrélation (ou R-carré) sur deux bêtas, alors les unités sont déjà normalisées: l’unité est bêta. Cependant, si vous souhaitez corréler les actions, il est essentiel de les normaliser en pourcentage de rendement et non en fonction des variations de prix des actions. Cela arrive trop souvent, même parmi les professionnels de l’investissement.

Pour rendement sur un certain nombre de périodes, et comment cet écart est-il lié à un autre écart sur les titres sur la même période? Deux titres peuvent avoir une corrélation élevée (ou R-carré) si le rendement correspond à des variations quotidiennes en pourcentage au cours des 52 dernières semaines, mais une faible corrélation si le rendement correspond à des variations mensuelles au cours des 52 dernières semaines. Quel est le meilleur »? Il n’y a vraiment pas de réponse parfaite et cela dépend du but du test.