Système anti-martingale
Qu’est-ce que le système anti-martingale?
Le système anti-martingale, ou martingale inversée, est une méthodologie de trading qui consiste à réduire de moitié un pari chaque fois qu’il y a une perte commerciale et à le doubler chaque fois qu’il y a un gain. Cette technique est à l’opposé du système Martingale, dans lequel un trader (ou joueur) double un pari perdant et divise par deux un pari gagnant.
Les deux systèmes sont des stratégies de négociation couramment utilisées sur les marchés des devises étrangères, mais peuvent être appliquées ailleurs.
Points clés à retenir
- Le système anti-martingale est une méthodologie pour amplifier les séries de victoires et minimiser l’impact des séries de défaites.
- Contrairement au système Martingale traditionnel, la stratégie anti-Martingale consiste à doubler les paris gagnants et à réduire de moitié les paris perdants.
- C’est essentiellement une stratégie qui favorise une mentalité de «main chaude» lors d’une séquence de victoires et une stratégie de stop-loss lorsqu’il y a une séquence de défaites.
Comment fonctionne le système anti-martingale
Le système Martingale original a été introduit par le mathématicien français Paul Pierre Levy au 18ème siècle comme un moyen de maximiser le résultat statistique en plaçant une série de paris risqués. Dans une stratégie Martingale, un joueur ou un trader double sa mise à chaque fois qu’il perd, et espère éventuellement récupérer ces pertes et réaliser un profit avec une mise favorable.
D’autre part, l’hypothèse du système anti-martingale est qu’un trader peut à la place capitaliser sur une séquence de victoires en doublant sa position. Le système anti-martingale accepte plus de risques pendant les périodes de croissance expansive et est considéré comme un meilleur système pour les traders. car il est moins risqué d’augmenter la taille du trade pendant une séquence de victoires que pendant une séquence de défaites. Ce type de pensée peut tomber dans le piège de «l’erreur de la main chaude», mais lorsque les marchés sont à la hausse, le système anti-martingale pourrait réussir pour un trader, qui peut reprendre une série de transactions positives avant qu’une perte n’interrompe sa séquence. Cependant, un doublement sur un pari gagnant donné l’expose à une seule grosse perte qui peut anéantir les gains précédents.
Quand il y a une perte, vous finissez par couper un pari perdant de moitié. Ici, un trader pratique en effet une discipline stop-loss qui est généralement recommandée dans le trading. Le système anti-martingale est en quelque sorte un jeu sur la maxime de Wall Street de «laisser vos gagnants courir et couper vos perdants tôt». Il peut bien servir sur les marchés dynamiques, mais les marchés peuvent se retourner rapidement contre les traders. Le système Martingale, en revanche, est davantage un système de « retour à la moyenne » qui peut être plus approprié dans des marchés sinueux et sans direction.
Exemple du système anti-martingale
Pour comprendre les bases de la stratégie, regardons un exemple de base. Supposons que vous ayez une pièce et que vous vous livriez à un jeu de paris à face ou à face avec une mise de départ de 1 $. Il y a une probabilité égale que la pièce atterrisse sur pile ou face, et chaque flip est indépendant (le flip précédent n’a pas d’impact sur le résultat du prochain flip). Supposons que vous pariez toujours sur les têtes.
Si le premier tirage au sort est effectivement une face, vous gagnerez 1 $ puis parierez 2 $. Si c’est à nouveau des têtes, vous serez 4 $ sur le prochain flip. C’est pile, et vous diviserez ainsi de moitié votre prochain pari et parierez à nouveau 2 $.