Définition du volume segmenté dans le temps

Qu’est-ce que le volume segmenté dans le temps?

Le volume segmenté dans le temps (TSV) est un indicateur d’analyse technique développé par Worden Brothers Inc. qui segmente le prix et le volume d’une action en fonction d’intervalles de temps spécifiques. Les données de prix et de volume sont ensuite comparées pour découvrir des périodes d’accumulation (achat) et de distribution (vente).

TSV est un indicateur avancé car son mouvement est basé à la fois sur le mouvement du prix et le volume de l’action. Les points d’entrée et de sortie idéaux sont généralement trouvés lorsque le stock se déplace à travers le niveau de référence. Cet indicateur est similaire au volume en solde (OBV) car il mesure le montant d’argent entrant ou sortant d’un stock particulier.

Explication du volume segmenté dans le temps

Le volume segmenté dans le temps est un indicateur technique exclusif développé par Worden Brothers, Inc. Le TSV est un oscillateur, qui est calculé en comparant divers segments temporels de prix et de volume. TSV mesure essentiellement le montant d’argent entrant ou sortant d’un stock particulier. La ligne de base représente la ligne zéro.

Lorsque TSV franchit la ligne zéro, cela signale une accumulation positive ou une pression d’achat. Cette action est considérée comme haussière. À l’inverse, lorsque TSV passe sous la ligne zéro, cela indique une pression de distribution ou de vente, qui précède généralement une baisse des prix.

Selon Worden, une chose importante à rechercher lors de l’interprétation de TSV est une contradiction des tendances entre le prix et TSV. Recherchez des divergences positives ou négatives entre le prix et le TSV afin de déterminer les hauts et les bas potentiels.

Plusieurs divergences consécutives augmentent le facteur de fiabilité en essayant d’identifier les inversions de prix. Par exemple, si un prix a fait des sommets successivement plus élevés alors que TSV a fait des sommets successivement plus bas, cela constituerait une série de divergences négatives. Ce serait une indication d’un sommet possible.

Vous pouvez calculer un TSV sur une grande variété de moyennes mobiles. Lorsque vous augmentez la valeur de la moyenne mobile, le résultat est un effet de lissage. Cependant, il y a un compromis. À mesure que vous augmentez la longueur de la moyenne mobile, l’indicateur devient moins sensible aux fluctuations quotidiennes. Et en conséquence, l’indicateur aura une plus grande tendance à retarder les prix.

L’une des caractéristiques de cet indicateur est la possibilité de calculer une moyenne mobile d’ une autre moyenne mobile. Cet ajout a rendu TSV plus efficace et plus facile à utiliser. Vous pouvez maintenant calculer une moyenne mobile d’un TSV déjà lissé et l’utiliser à peu près de la même manière que l’ indicateur MACD (divergence de convergence moyenne mobile) est utilisé. Les croisements TSV positifs et négatifs sont une autre chose à considérer lorsque vous essayez de vous faire une opinion sur une action ou un indice boursier particulier.

Exemple du monde réel

Disons qu’une société de trading technique négocie une marchandise, comme des contrats à terme sur le pétrole. L’entreprise a un objectif de pourcentage qu’elle doit atteindre pour ses bénéfices, mais peu importe le prix auquel elle ouvre sa position.

À l’aide de l’indicateur TSV, l’entreprise établit un bon de commande qui se déclenche lorsque l’indicateur dépasse la ligne de base, indiquant que l’avenir du pétrole pourrait être survendu. Le logiciel de l’entreprise achète la position et elle sera vendue lorsque l’inverse de l’indicateur de survente est atteint ou que son objectif de pourcentage de profit est atteint.