Indice de vigueur relative (RVI)
Quel est l’indice de vigueur relative?
L’indice de simple moyenne mobile (SMA).
L’utilité du RVI est basée sur la tendance observée des prix à fermer plus haut qu’ils ne s’ouvrent pendant les tendances haussières et à fermer plus bas qu’ils n’ouvrent dans les tendances baissières.
Points clés à retenir
- L’indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur de dynamique technique.
- Le RVI oscille sur une ligne centrale prédéterminée plutôt que sur une tendance en bandes.
- Les divergences entre l’indicateur RVI et le prix suggèrent qu’il y aura un changement de tendance à court terme
La formule de l’indice de vigueur relative
La formule RVI peut sembler compliquée, mais elle est vraiment assez intuitive:
Comment calculer l’indice de vigueur relative
- Choisissez une période N à examiner.
- Identifiez les valeurs Open, High, Low et Close pour la barre actuelle.
- Identifiez les valeurs Open, High, Low et Close pour les périodes d’analyse antérieures à la barre actuelle.
- Calculez des moyennes mobiles simples pour NUMERATOR et DENOMINATOR sur la période N.
- Divisez la valeur NUMERATOR de la valeur DENOMINATOR.
- Placez le résultat dans l’équation de la ligne de signal et tracez-le sur un graphique.
Que vous dit l’indice de vigueur relative?
L’indicateur RVI est calculé de la même manière que l’oscillateur stochastique, mais il compare la clôture par rapport à l’ouverture plutôt que de comparer la clôture par rapport au bas. Les traders s’attendent à ce que la valeur du RVI augmente à mesure que la tendance haussière prend de l’ampleur car, dans ce cadre positif, le cours de clôture d’un titre a tendance à être en haut de la fourchette tandis que l’ouverture est proche du bas de la fourchette.
L’indice de vigueur relative est interprété de la même manière que de nombreux autres moyenne mobile de convergence-divergence (MACD) ou l’ indice de force relative (RSI). Bien que les oscillateurs aient tendance à fluctuer entre des niveaux définis, ils peuvent rester à des niveaux extrêmes pendant une période prolongée, de sorte que l’interprétation doit être entreprise dans un contexte large pour être exploitable.
Le RVI est plutôt un oscillateur centré et non un oscillateur à bandes (suivi de tendance), ce qui signifie qu’il est généralement affiché au-dessus ou en dessous du graphique des prix, se déplaçant autour d’une ligne centrale plutôt que du prix réel. C’est une bonne idée d’utiliser l’indicateur RVI en conjonction avec d’autres formes d’analyse technique afin de trouver les résultats les plus probables.
Exemple d’utilisation de l’indice de vigueur relative
Par exemple, un trader peut examiner les changements potentiels dans une tendance avec l’indicateur RVI en recherchant des divergences avec le prix actuel, puis en identifiant des points d’entrée et de sortie spécifiques avec des lignes de tendance et des schémas graphiques traditionnels.
Les deux signaux de trading les plus populaires incluent:
- Divergences RVI – La divergence entre l’indicateur RVI et le prix suggère qu’il y aura un changement à court terme de la tendance dans le sens de la tendance du RVI. Ainsi, si le cours d’une action augmente et que l’indicateur RVI baisse, il prédit que l’action s’inversera à court terme.
- RVI Crossovers – Comme de nombreux oscillateurs, RVI a une ligne de signal qui est souvent calculée avec des entrées de prix. Un croisement au-dessus de la ligne de signal est un indicateur haussier tandis qu’un croisement en dessous de la ligne de signal est un indicateur baissier. Ces croisements sont conçus pour être des indicateurs avancés de l’orientation future des prix.
Limitations de l’utilisation de l’indice de vigueur relative
L’indice Relative Vigor fonctionne mieux sur les marchés en tendance tout en générant de faux signaux sur les marchés en limite de gamme. Améliorez les résultats en définissant des périodes de rétrospective à plus long terme, afin de réduire l’impact des whipsaws et des contre-tendances à court terme.