Qu’est-ce qu’un bureau de négociation du risque de contrepartie ?
Quels sont les risques de contrepartie ?
Un risque de contrepartie est un risque de défaillance d’un emprunteur qui ne peut plus rembourser sa dette dans son intégralité. Toute personne qui accorde un crédit prend un risque de contrepartie.
Qu’est-ce qu’une contrepartie financière ?
Définition de contrepartie
En Bourse, une contrepartie correspond à la présence d’un acheteur ou d’un vendeur dans les opérations effectuées. En effet, si on veut acheter 160 actions d’Air France à 40 € par exemple, il doit se trouver à l’opposé un vendeur qui cède 160 actions à 40 €.
Comment Appelle-t-on le risque d’avoir des difficultés à trouver une contrepartie ?
Le risque de liquidité pour un investisseur
En effet, un investisseur souhaitant vendre sa position peut rencontrer des difficultés à trouver une contrepartie acheteuse disponible au prix de marché (une difficulté d’autant plus grande que sa taille de position est importante et que les volumes échangés sont faibles).
Comment calculer le RWA ?
Le calcul du risque de crédit (RWA) se conçoit ainsi : RWA = f(PD;LGD) x EAD où f respecte une loi normale. Le risque ainsi calculé est le risque inattendu. EAD = encours à un an, PD est le ratio de probabilité de la partie contractante empruntante, LGD = taux de perte sur la ligne de crédit.
Pourquoi calculer le RWA ?
Les RWA constituent une estimation du risque déterminant le niveau minimum de fonds propres réglementaires qu’une banque doit conserver pour faire face à des pertes imprévues. Un calcul prudent et crédible des RWA fait partie intégrante du dispositif de fonds propres fondé sur les risques.
Comment calculer EAD ?
Lorsque la méthode des modèles internes est utilisée, l’EAD estimée est définie en fonction de l’exposition positive attendue effective ou effective EPE (EEPE pour Effective Expected Positive Exposure), selon la relation: EAD = α × EEPE.
Qu’est-ce que le risque de défaut ?
Le risque de défaut (ou débiteur)
Lorsque vous prêtez de l’argent à quelqu’un, il existe toujours un risque que ce dernier ne vous rembourse pas. Ce risque s’applique aux obligations. C’est ce que l’on appelle le risque débiteur ou le risque de défaut. Ce risque est naturellement fonction de la qualité de l’émetteur.
Quels sont les risques opérationnels d’une banque ?
Le risque opérationnel pour les établissements financiers (banque et assurance) est le risque de pertes directes ou indirectes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures de l’établissement (analyse ou contrôle absent ou incomplet, procédure non sécurisée), de son personnel (erreur, malveillance et …
Comment calculer l’exposition en cas de défaut ?
Pour calculer l’EAD, l’exposition au hors bilan est pondérée par un taux, le Facteur de conversion en équivalent crédit ou FCEC (CCF en anglais), qui reflète la probabilité d’utilisation de cet engagement par le client.
Comment calculer le RWA ?
Le calcul du risque de crédit (RWA) se conçoit ainsi : RWA = f(PD;LGD) x EAD où f respecte une loi normale. Le risque ainsi calculé est le risque inattendu. EAD = encours à un an, PD est le ratio de probabilité de la partie contractante empruntante, LGD = taux de perte sur la ligne de crédit.
Comment calculer l’EAD ?
Lorsque la méthode des modèles internes est utilisée, l’EAD estimée est définie en fonction de l’exposition positive attendue effective ou effective EPE (EEPE pour Effective Expected Positive Exposure), selon la relation: EAD = α × EEPE.