Volume de réduction

Qu’est-ce que Downtick Volume?

Le volume de baisse est le nombre d’actions d’un titre donné qui se sont négociées à un prix inférieur au prix de transaction immédiatement précédent. Le volume Downtick est utilisé pour exprimer la quantité d’activité sur le marché.

Ce que Downtick Volume vous dit

Le volume de réduction est un indicateur que les analystes et les traders utilisent pour comprendre le mouvement actuel du prix d’un actif. Lorsqu’une transaction se produit à un prix plus élevé que la transaction précédente, c’est une hausse. Lorsqu’une transaction se produit à un prix antérieur inférieur à celui de la transaction précédente, il s’agit d’une baisse. Par extension, le volume de downtick correspond au nombre d’actions ou de contrats qui changent de mains en cas de downtick.

Le volume de downtick peut être calculé de manière cumulative tout au long de la journée. Ou il peut être calculé sur un certain nombre d’actions – indiquant ainsi si l’intérêt à la vente est répandu dans un certain nombre d’actions, ou si la vente forte (ou faible) est isolée sur une action particulière.

Le volume peut également être examiné (à n’importe quel intervalle de temps) pour évaluer s’il y a eu augmentation ou diminution du volume pendant cette période. Si le prix baisse sur une période, sur un volume plus élevé que le volume précédent, cela indique une augmentation du pouvoir de vente. Si la baisse de prix se produit sur un volume inférieur à la moyenne, cela indique que la vente n’est peut-être pas puissante, mais malheureusement, les prix peuvent continuer à baisser même à faible volume.

Volume de réduction en tant qu’indicateur de marché

L’ indice Tick est un indicateur courant qui compare les actions en hausse aux actions à la baisse. L’indicateur crée un ratio du nombre d’actions sur le NYSE qui font des hausses par rapport aux baisses.

Le ratio est considéré comme extrême lorsqu’il dépasse ou +1 000 ou –1 000. Si le tick atteint –1 000, surveillez une inversion. Il y a eu beaucoup de ventes qui pourraient bientôt s’épuiser. Les traders à court terme surveilleront leurs graphiques pour un éventuel retournement à la hausse. Cela dit, il n’y a aucune garantie que le prix tournera bientôt, ni pour combien de temps.

Les traders peuvent également surveiller les baisses pour commencer. Chaque fois que l’indice des tiques commence à baisser, cela indique que de plus en plus d’actions commencent à voir des baisses (vente). Cela pourrait être utilisé comme un indicateur à court terme pour sortir des positions longues ou entrer dans des positions courtes.

L’indice Tick est un exemple de la façon dont les baisses peuvent être intégrées dans une stratégie de trading. L’ indice des armements (TRIN) est quelque peu similaire et examine le nombre d’actions qui progressent par rapport à la baisse et le volume. Étant donné que cet indicateur intègre le volume, il est souvent utilisé en conjonction avec l’indice des tiques.

Différence entre un downtick et une tique

Une baisse est lorsqu’une transaction se produit à un prix inférieur au prix de la transaction précédente. Un tick est le plus petit mouvement qu’un prix peut effectuer, dans les deux sens. Cependant, un downtick ne se limite pas à déplacer un seul tick. Les transactions peuvent être très espacées, ce qui représente de nombreux cycles de mouvement.

Exemple d’utilisation du volume Downtick

Le graphique suivant montre un graphique en 1 minute de Facebook ( FB ). Il n’affiche pas les données de ticks, car la plupart des traders utilisent des délais d’une minute ou plus pour analyser les graphiques, au lieu de regarder chaque transaction.

Le graphique montre une tendance à la baisse globale, mais en regardant le prix et le volume, un trader peut remarquer le niveau d’intensité de la vente. Étant donné que le mouvement global des prix était à la baisse, le volume a tendance à augmenter à mesure que les prix se vendent. Ce schéma s’est répété plusieurs fois au cours de la journée. Cela ne fournit pas nécessairement de signaux commerciaux en soi, mais peut aider un trader à confirmer les signaux commerciaux basés sur d’autres stratégies et à noter la baisse générale de la journée.

Limitations de l’utilisation du volume de downtick et du volume de montée

Le volume à la baisse et à la hausse est une mesure à très court terme de la force du mouvement des prix. Il montre ce qui se passe transaction par transaction et peut donc être assez erratique en tant qu’indicateur.

L’information est historique. Il nous indique qu’une transaction a eu lieu, ou nous montre cumulativement ce qui s’est passé, mais à moins que des modèles très spécifiques ne soient trouvés dans les données, la possession de ces informations ne permet pas nécessairement de savoir quel est le bon moment pour acheter ou vendre. Comme tout indicateur, il appartient au commerçant d’utiliser avec profit.

Le volume Downtick est mieux utilisé en conjonction avec d’autres formes d’ analyse technique. Par exemple, si le prix est dans une tendance à la baisse, le volume de la baisse et l’indice des tiques et des armes peut être utile pour s’en tenir à une transaction à découvert jusqu’à ce qu’il y ait des preuves que l’action ou le marché boursier, dans son ensemble, perd de son élan vers la baisse.. Comme l’action des prix et ces indicateurs commencent à donner des signes positifs, se confirmant mutuellement, il peut être judicieux de rester long.