La stratégie de trading en 5 minutes

Certains traders de devises sont extrêmement patients et aiment attendre la configuration parfaite, tandis que d’autres ont besoin de voir un mouvement se produire rapidement, sinon ils abandonneront leurs positions. Ces âmes impatientes font des traders d’élan parfait car elles attendent que le marché ait assez de force pour pousser une devise dans la direction souhaitée et profiter de l’ élan dans l’espoir d’un mouvement d’extension.

Cependant, une fois que le mouvement montre des signes de perte de force, un commerçant impatient sera également le premier à quitter le navire. Par conséquent, une véritable stratégie d’élan doit avoir des règles de sortie solides pour protéger les bénéfices, tout en étant capable de gérer autant que possible le mouvement d’extension. C’est exactement ce que fait la stratégie Momo 5 minutes.

Qu’est-ce qu’un Momo?

Le Momo de 5 minutes recherche un élan ou « momo » sur les graphiques à très court terme (5 minutes). Premièrement, les traders se sont appuyés sur deux indicateurs techniques disponibles avec de nombreux logiciels et plates-formes de cartographie: la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 périodes et la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). L’EMA est choisie par rapport à la moyenne mobile simple, car elle accorde un poids plus élevé aux mouvements récents, ce qui est nécessaire pour les transactions rapides.

Alors qu’une moyenne mobile est utilisée pour aider à déterminer la tendance, l’ histogramme MACD, qui nous aide à mesurer l’élan, est utilisé comme deuxième indicateur. Les paramètres de l’histogramme MACD sont les valeurs par défaut utilisées dans la plupart des plates-formes graphiques: EMA = 12, deuxième EMA = 26, ligne de signal EMA = 9, tous utilisant les prix de clôture.

Cette stratégie attend une transaction d’ inversion, mais ne profite de la configuration que lorsque l’élan prend suffisamment en charge l’inversion pour créer une rafale d’extension plus importante. La position est sortie dans deux segments séparés; la première mi-temps nous aide à verrouiller les gains et garantit que nous ne transformons jamais un gagnant en perdant et la seconde mi-temps nous permet de tenter d’attraper ce qui pourrait devenir un très grand mouvement sans risque car le stop a déjà été déplacé au seuil de rentabilité. Voici comment cela fonctionne:

Règles pour un échange long

1. Recherchez que le trading de paires de devises en dessous de l’EMA et de la MACD à 20 périodes soit en territoire négatif.
2. Attendez que le prix passe au-dessus de l’EMA de 20 périodes, puis assurez-vous que MACD est en train de passer du négatif au positif ou est passé en territoire positif au cours des 25 dernières minutes (cinq barres ou moins sur un graphique de 5 minutes ).
3. Allez 10 pips au-dessus de l’EMA de 20 périodes.
4. Pour un trade agressif, placez un stop au swing bas sur le graphique à 5 minutes. Pour un commerce conservateur, placez un stop 20 pips en dessous de l’EMA à 20 périodes.
5. Vendre la moitié de la position à l’entrée plus le montant risqué; déplacez la butée sur la seconde moitié pour atteindre l’équilibre.
6. Suivez l’arrêt par seuil de rentabilité ou l’EMA à 20 périodes moins 15 pips, selon le plus élevé des deux.

Règles pour une transaction à découvert

1. Recherchez que la paire de devises s’échange au-dessus de l’EMA et de la MACD à 20 périodes pour être positive.
2. Attendez que le prix passe en dessous de l’EMA à 20 périodes; assurez-vous que la MACD est en train de passer du positif au négatif ou est passée en territoire négatif il y a moins de cinq barres.
3. Allez à court 10 pips en dessous de l’EMA de 20 périodes.
4. Pour un trade agressif, placez un stop au swing haut sur un graphique de 5 minutes. Pour un commerce conservateur, placez le stop 20 pips au-dessus de 20 périodes EMA
5. Racheter la moitié de la position au prix d’entrée moins le montant risqué et déplacer le stop de la seconde moitié au seuil de rentabilité.
6. Suivez l’arrêt par le seuil de rentabilité ou l’EMA à 20 périodes plus 15 pips, selon la valeur la plus basse.

Longs métiers

Notre premier exemple ci-dessus est l’ EUR / USD le 16 mars 2006, lorsque nous voyons le prix se déplacer au-dessus de l’EMA à 20 périodes lorsque l’histogramme MACD passe au-dessus de la ligne zéro. Bien qu’il y ait eu quelques cas où le prix a tenté de passer au-dessus de l’EMA de 20 périodes entre 13h30 et 14h00 HE, une transaction n’a pas été déclenchée à ce moment-là car l’histogramme MACD était en dessous de la ligne zéro.

Nous avons attendu que l’histogramme MACD franchisse la ligne zéro, et quand il l’a fait, la transaction a été déclenchée à 1,2044. On entre à 1,2046 + 10 pips = 1,2056 avec un stop à 1,2046 – 20 pips = 1,2026. Notre premier objectif était de 1,2056 + 30 pips = 1,2084. Il a été déclenché environ deux heures et demie plus tard. Nous sortons de la moitié de la position et suivons la moitié restante par l’EMA à 20 périodes moins 15 pips. Le second semestre est finalement clôturé à 1,2157 à 21h35 HE pour un bénéfice total sur le trade de 65,5 pips.

L’exemple suivant (ci-dessus) est USD / JPY le 21 mars 2006, lorsque nous voyons le prix bouger au-dessus de l’EMA à 20 périodes. Comme dans l’exemple précédent de l’EUR / USD, il y a également eu quelques cas dans lesquels le prix a dépassé l’EMA de 20 périodes juste avant notre point d’entrée, mais nous n’avons pas pris la transaction car l’histogramme MACD était en dessous de la ligne zéro.

Le MACD a tourné en premier, nous avons donc attendu que le prix franchisse l’EMA de 10 pips et quand il l’a fait, nous sommes entrés dans le commerce à 116,67 (l’EMA était à 116,57).

Le calcul est un peu plus compliqué sur celui-ci. L’arrêt est au 20-EMA moins 20 pips ou 116,57 – 20 pips = 116,37. Le premier objectif est l’entrée plus le montant risqué, soit 116,67 + (116,67-116,37) = 116,97. Il est déclenché cinq minutes plus tard. Nous sortons de la moitié de la position et suivons la moitié restante par l’EMA à 20 périodes moins 15 pips. Le second semestre est finalement clôturé à 117,07 à 18h00 HE pour un bénéfice moyen total sur le commerce de 35 pips. Bien que le profit n’ait pas été aussi attrayant que la première transaction, le graphique montre une évolution nette et fluide qui indique que l’ action des prix s’est bien conformée à nos règles.

Négociations courtes

Du côté court, notre premier exemple est le NZD / USD du 20 mars 2006 (illustré ci-dessous). Nous voyons le prix passer en dessous de l’EMA à 20 périodes, mais l’histogramme MACD est toujours positif, nous attendons donc qu’il passe en dessous de la ligne zéro 25 minutes plus tard. Notre transaction est alors déclenchée à 0,6294. Comme dans l’exemple précédent de l’USD / JPY, le calcul est un peu compliqué sur celui-ci car le croisement de la moyenne mobile ne s’est pas produit en même temps que lorsque la MACD est passée sous la ligne zéro comme dans notre premier exemple EUR / USD. En conséquence, nous entrons à 0,6294.

Notre arrêt est le 20-EMA plus 20 pips. À l’époque, le 20-EMA était à 0,6301, ce qui met notre entrée à 0,6291 et notre arrêt à 0,6301 + 20 pips = 0,6321. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué soit 0,6291 – (0,6321- 0,6291) = 0,6261. La cible est atteinte deux heures plus tard et l’arrêt de la seconde mi-temps est déplacé au seuil de rentabilité. Nous continuons ensuite à suivre la deuxième moitié de la position par l’EMA à 20 périodes plus 15 pips. Le second semestre est ensuite clôturé à 0,6262, pour un bénéfice total sur le trade de 29,5 pips.

L’exemple ci-dessus est basé sur une opportunité qui s’est développée le 10 mars 2006 en GBP / USD. Dans le graphique ci-dessous, le prix passe en dessous de l’EMA à 20 périodes et nous attendons 10 minutes que l’histogramme MACD passe en territoire négatif, déclenchant ainsi notre ordre d’entrée à 1,7375. Sur la base des règles ci-dessus, dès que le commerce est déclenché, nous mettons notre arrêt au 20-EMA plus 20 pips ou 1,7385 + 20 = 1,7405. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué, soit 1,7375 – (1,7405 – 1,7375) = 1,7345. Il se déclenche peu de temps après.

Nous continuons ensuite à suivre la deuxième moitié de la position par l’EMA à 20 périodes plus 15 pips. La seconde moitié de la position est finalement clôturée à 1,7268, pour un bénéfice total sur le trade de 68,5 pips. Par coïncidence, la transaction a également été fermée au moment exact où l’histogramme MACD est passé en territoire positif.

Échec du commerce Momo

Comme vous pouvez le voir, le Momo Trade de 5 minutes est une stratégie extrêmement puissante pour capturer les mouvements d’inversion basés sur l’élan. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours, et il est important d’explorer un exemple où cela échoue et de comprendre pourquoi cela se produit.

Le dernier exemple du commerce Momo de 5 minutes est EUR / CHF le 21 mars 2006. Comme vu ci-dessus, le prix passe en dessous de l’EMA à 20 périodes, et nous attendons 20 minutes que l’histogramme MACD passe en territoire négatif, mettant notre ordre d’entrée à 1.5711. Nous plaçons notre arrêt au 20-EMA plus 20 pips ou 1,5721 + 20 = 1,5741. Notre premier objectif est le prix d’entrée moins le montant risqué ou 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Le prix se négocie à un minimum de 1,5696, ce qui n’est pas assez bas pour atteindre notre déclencheur. Il procède ensuite pour inverser le cours, atteignant finalement notre stop, provoquant une perte commerciale totale de 30 pips.