Théorie de la crédibilité

Qu’est-ce que la théorie de la crédibilité?

La théorie de la crédibilité fait référence aux outils, politiques et procédures utilisés par les actuaires lors de l’examen des données afin d’estimer le risque. La théorie de la crédibilité utilise des modèles et des méthodes mathématiques pour faire des estimations fondées sur l’expérience, dans lesquelles «l’expérience» fait référence aux données historiques.

La théorie de la crédibilité aide les actuaires à comprendre les risques associés à la fourniture d’une couverture et permet aux compagnies d’assurance de limiter leur exposition aux réclamations et aux pertes.

Comprendre la théorie de la crédibilité

Les compagnies d’assurance et les actuaires développent des modèles basés sur les pertes historiques, le modèle prenant en compte un certain nombre d’hypothèses qui doivent être testées statistiquement afin de déterminer leur crédibilité.

Par exemple, une compagnie d’assurance examinera les pertes subies antérieurement en assurant un groupe particulier d’assurés afin d’estimer combien il pourrait en coûter pour assurer un groupe similaire à l’avenir.

Lors de l’élaboration d’une estimation, les actuaires sélectionneront d’abord une estimation de base. Par exemple, une compagnie d’assurance-vie peut choisir une table de mortalité comme colonne vertébrale de son estimation de base, puisque les réclamations ne surviennent qu’au décès de l’assuré. Les actuaires utilisent une variété d’estimations de base pour couvrir les différents aspects du type de police, y compris les prix que la compagnie d’assurance facture généralement pour la couverture.

Comment la théorie de la crédibilité aide les actuaires

Une fois une estimation de base établie, un actuaire examinera ensuite les expériences historiques de la compagnie d’assurance police par police. L’actuaire étudiera ces données historiques pour voir en quoi l’expérience de l’assureur peut avoir différé de l’expérience d’autres compagnies d’assurance. L’examen permet à l’actuaire de créer différents poids en fonction des écarts.

Par exemple, il peut diviser les automobilistes par âge, sexe et type de voiture; un jeune homme au volant d’une voiture rapide étant considéré comme un risque élevé, et une vieille femme conduisant une petite voiture étant considéré comme un risque faible. La division est faite en équilibrant les deux exigences que les risques dans chaque groupe sont suffisamment similaires et le groupe suffisamment grand pour qu’une analyse statistique significative de l’expérience des sinistres puisse être effectuée pour calculer la prime.

Ce compromis signifie qu’aucun des groupes ne contient uniquement des risques identiques. Le problème est alors d’imaginer un moyen de combiner l’expérience du groupe avec l’expérience du risque individuel pour arriver à une prime plus appropriée. La théorie de la crédibilité apporte une solution à ce problème.

La théorie de la crédibilité repose en fin de compte sur la combinaison d’estimations d’expérience à partir de données historiques ainsi que d’estimations de base afin de développer des formules. Les formules sont utilisées pour reproduire les expériences passées et sont ensuite testées par rapport aux données réelles. Les actuaires peuvent utiliser un petit ensemble de données lors de la création d’une estimation initiale, mais les grands ensembles de données sont finalement préférés parce qu’ils ont une plus grande signification statistique.