Risque actuariel
Qu’est-ce que le risque actuariel?
Le risque actuariel fait référence au risque que les hypothèses mises en œuvre par les actuaires dans les modèles utilisés pour fixer le prix de polices d’assurance spécifiques peuvent se révéler inexactes ou erronées. Les hypothèses possibles comprennent la fréquence des pertes, la gravité des pertes et la corrélation des pertes entre les contrats. Le risque actuariel est également appelé «risque d’assurance».
Points clés à retenir
- Le risque actuariel examine la possibilité que les hypothèses intégrées par les actuaires dans les modèles utilisés pour fixer le prix des polices d’assurance spécifiques ne se concrétisent pas.
- Le niveau de risque actuariel est proportionnel à la fiabilité des hypothèses mises en œuvre dans les modèles de tarification utilisés par les compagnies d’assurance pour fixer les primes.
- Les actuaires utilisent des tables de mortalité par période, qui montrent les taux de mortalité d’une population spécifique d’individus, pendant une période donnée, et ils utilisent des tables de mortalité par cohorte, qui montrent les taux globaux de mortalité pour la durée de vie totale d’une population spécifique.
Comprendre le risque actuariel
Le niveau de risque actuariel est directement proportionnel à la fiabilité des hypothèses mises en œuvre dans les modèles de tarification utilisés par les compagnies d’assurance pour fixer les primes.
La vie comporte de nombreux risques. Un propriétaire fait face au potentiel de variation associé à la possibilité de perte économique causée par un incendie de maison. Un conducteur fait face à une perte économique potentielle si sa voiture est endommagée. Il encourt des dommages encore plus importants s’il blesse un tiers dans un accident de voiture dont il est responsable. Un élément majeur du travail d’un actuaire consiste à prévoir la fréquence et la gravité de ces risques en ce qui concerne la responsabilité financière pour les risques pris par un assureur dans un contrat d’assurance.
Divers modèles de prédiction
Les actuaires utilisent divers types de modèles de prédiction pour estimer les niveaux de risque. Ces modèles de prédiction reposent sur des hypothèses qui visent à refléter la vie réelle, ce qui est vital pour la tarification de tous les types d’assurance. Des failles dans les hypothèses d’un modèle peuvent conduire à une tarification erronée des primes. Dans le pire des cas, un actuaire peut sous-estimer la fréquence d’un événement. Les incidents non comptabilisés entraîneront une augmentation de la fréquence des paiements, ce qui pourrait éventuellement mettre en faillite un assureur.
Les tables de mortalité peuvent être basées sur des enregistrements historiques, qui sous-calculent souvent la mortalité infantile, par rapport aux régions qui ont des enregistrements supérieurs.
Risque actuariel et tables de mortalité
Les tables de mortalité font partie des modèles d’évaluation des risques les plus couramment utilisés. Ces appareils sont habituellement utilisés aux fins de la tarification des polices d’assurance-vie. Les tables de mortalité s’efforcent de prévoir la probabilité qu’un individu décède avant son prochain anniversaire. Les deux types de tables de mortalité suivants dominent les sciences actuarielles:
- Table de mortalité par période : Ce tableau montre les taux de mortalité d’une population donnée d’individus pendant une période précise et étroite.
- Table de mortalité par cohorte : Ce tableau affiche les taux de mortalité globaux pour la durée de vie totale d’une population donnée. Parfois appelé «table de mortalité des générations», cet outil suppose que les individus d’une population donnée sont tous nés au cours du même intervalle de temps. Ces tables sont utilisées le plus fréquemment parce qu’elles peuvent prédire les changements futurs des taux de mortalité dans une population donnée et elles peuvent analyser les tendances des taux de mortalité au fil du temps.