18 avril 2021 16:01

Écart type et variance: quelle est la différence?

L’écart type et la variance sont des concepts mathématiques de base qui jouent un rôle important dans tout le secteur financier, y compris dans les domaines de la comptabilité, de l’économie et de l’investissement. Dans ce dernier, par exemple, une bonne compréhension du calcul et de l’interprétation de ces deux mesures est cruciale pour la création d’une stratégie de trading efficace.

L’écart type et la variance sont tous deux déterminés en utilisant la moyenne d’un groupe de nombres en question. La moyenne est la moyenne d’un groupe de nombres et la variance mesure le degré moyen auquel chaque nombre est différent de la moyenne. L’ampleur de la variance est corrélée à la taille de la plage globale de nombres – ce qui signifie que la variance est plus grande lorsqu’il y a une plage de nombres plus large dans le groupe et que la variance est moindre lorsqu’il y a une plage de nombres plus étroite.

Points clés à retenir

  • L’écart-type examine l’étalement d’un groupe de nombres par rapport à la moyenne, en examinant la racine carrée de la variance.
  • La variance mesure le degré moyen auquel chaque point diffère de la moyenne – la moyenne de tous les points de données.
  • Les deux concepts sont utiles et significatifs pour les traders, qui les utilisent pour mesurer la volatilité du marché.

Écart-type

L’écart type est une statistique qui examine la distance par rapport à la moyenne d’un groupe de nombres, en utilisant la racine carrée de la variance. Le calcul de la variance utilise des carrés car il pèse plus lourdement les valeurs aberrantes que les données plus proches de la moyenne. Ce calcul empêche également les différences au-dessus de la moyenne d’annuler celles en dessous, ce qui entraînerait une variance de zéro.

L’écart type est calculé comme la racine carrée de la variance en déterminant la variation entre chaque point de données par rapport à la moyenne. Si les points sont plus éloignés de la moyenne, il y a un écart plus élevé dans la date; s’ils sont plus proches de la moyenne, l’écart est plus faible. Ainsi, plus le groupe de nombres est étalé, plus l’écart type est élevé.

Variance

La variance est la moyenne des différences au carré par rapport à la moyenne. Pour déterminer la variance, calculez d’abord la différence entre chaque point et la moyenne; puis, carré et moyenne les résultats.

Par exemple, si un groupe de nombres va de 1 à 10, il aura une moyenne de 5,5. Si vous mettez au carré les différences entre chaque nombre et la moyenne, puis trouvez leur somme, le résultat est 82,5. Pour déterminer la variance, divisez la somme, 82,5, par N-1, qui est la taille de l’échantillon (dans ce cas 10) moins 1. Le résultat est une variance de 82,5 / 9 = 9,17. L’écart type est la racine carrée de la variance de sorte que l’écart type soit d’environ 3,03.

En raison de cette mise au carré, la variance n’est plus dans la même unité de mesure que les données d’origine. Prendre la racine de la variance signifie que l’écart-type est rétabli dans l’unité de mesure d’origine et donc beaucoup plus facile à interpréter.

Écart-type et variance dans l’investissement

Pour les traders et les analystes, ces deux concepts sont d’une importance primordiale car ils sont utilisés pour mesurer la sécurité et la volatilité du marché, ce qui à son tour joue un rôle important dans la création d’une stratégie de trading rentable.

L’écart type est l’une des principales méthodes utilisées par les analystes, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers pour déterminer le risque. Lorsque le groupe de nombres est plus proche de la moyenne, l’investissement est moins risqué; lorsque le groupe de nombres est plus éloigné de la moyenne, l’investissement est plus risqué pour un acheteur potentiel.

Les titres proches de leurs moyens sont considérés comme moins risqués, car ils sont plus susceptibles de continuer à se comporter comme tels. Les titres dont les fourchettes de négociation ont tendance à grimper ou à changer de direction sont plus risqués. En investissant, le risque en soi n’est pas une mauvaise chose, car plus le titre est risqué, plus le potentiel de paiement est grand.

La ligne de fond

L’écart type et la variance sont deux concepts mathématiques différents qui sont tous deux étroitement liés. La variance est nécessaire pour calculer l’écart type. Ces chiffres aident les traders et les investisseurs à déterminer la volatilité d’un investissement et leur permettent donc de prendre des décisions commerciales éclairées.

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