Indice de swing cumulé (ASI)
Qu’est-ce que l’indice de swing cumulatif (ASI)
L’indice ASI (Accumulative Swing Index) est un indicateur de tendance utilisé par les traders pour évaluer la tendance à long terme du prix d’un titre en utilisant collectivement ses prix d’ouverture, de clôture, de haut et de bas.
Décomposition de l’indice de swing cumulé (ASI)
L’ASI a été développé par Welles Wilder qui a également créé le Swing Index. Essentiellement, l’ASI est une accumulation du Swing Index. Des détails sur l’ASI et le Swing Index peuvent être trouvés dans le livre de Wilder, intitulé New Concepts in Technical Trading Systems.
La ligne de tendance de l’indice de variation cumulative est l’une des nombreuses lignes de tendance qui peuvent être suivies pour aider les analystes techniques à déchiffrer les signaux d’achat et de vente. D’autres indicateurs populaires incluent l’ alpha pondéré, la moyenne mobile et la moyenne mobile pondérée en volume.
L’indice de swing cumulatif est représenté sous forme de courbe de tendance. Il peut être déployé via des logiciels de cartographie technique avancés tels que MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest et INO MarketClub. Il est généralement représenté sous forme de courbe de tendance autonome, représentée sous forme de graphique à barres de volume. Le Swing Index cumulatif et le Swing Index peuvent être ajoutés au diagramme graphique d’un analyste technique.
Index de swing
Dans la recherche de Wilder, il a cherché à identifier un indicateur d’indice qui pourrait fournir des informations sur le prix d’un titre en analysant collectivement le prix d’ouverture, de clôture, de haut et de bas du titre. Ces prix tracés sur un modèle de chandelier quotidien sont intégrés dans l’équation suivante développée par Wilder pour arriver à une mesure de l’indice Swing.
The Swing Index calculation was developed to incorporate differences between consecutive day closing prices and opening prices in consideration with a variable R defined below:
To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−12(L−Cy)+14(Cy−Oy)If (2) is largest, R=L−Cy−12(H−Cy)+14(Cy−Oy)If (3) is largest, R=H−L+14(Cy−Oy)\begin{aligned} &\text{To obtain } R \text{, first determine the largest of:} \\ &\text{(1) } H – C_y \\ &\text{(2) } L – C_y \\ &\text{(3) } H – L \\ &\\ &\text{If (1) is largest, } R = H-C_y – \frac{1}{2} ( L-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (2) is largest, } R = L-C_y – \frac{1}{2} ( H-C_y ) + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ &\text{If (3) is largest, } R = H-L + \frac{1}{4} ( C_y – O_y ) \\ \end{aligned}To obtain R, first determine the largest of:(1) H−Cy(2) L−Cy(3) H−LIf (1) is largest, R=H−Cy−2
This core value is multiplied times 50 and K/T where T is the maximum amount of a price change for the day.
Accumulative Swing Index
The Swing Index Value is then accumulated to form the Accumulated Swing Index trendline. This trendline value typically falls within a range of 100 to -100. As a price centric index, it will generally follow the candlestick pattern of a price. The Swing Index and ASI can be used in analyzing all types of securities. It is often used for futures trading but can be used for analyzing the price trends of other assets as well. Include chart Inferences The ASI is known for supporting the affirmation of breakouts. The ASI may be used in conjunction with trading channels in order to confirm breakouts as the same trendline is to be penetrated in both situations. Generally when the ASI is positive, it supports that the long-term trend will be higher, and when the ASI is negative, it suggests that the long-term trend will be lower.